培训背景
本课程立足于金融风险管理的根本理论，融合建模与项目实施中的尖端技术及宝贵一手经验，紧跟美欧金融风险管理领域的最新动态与前沿进展。课程以深入浅出的方式，系统阐释了金融风险管理领域中的核心概念、流程与关键要素；扎实的风险建模理论不仅为实战操作奠定了坚实基础，更为把握和追踪行业新趋势扫清了障碍。
课程内容环环相扣，从风险建模理论基础，延伸至资产负债管理，涵盖信用、市场、操作及全面风险等多个维度；更不乏对金融监管政策、行业新标准——如基于资本规划的压力测试——的深度解读。针对新兴金融模式，如互联网融资、P2P行业等，课程也进行了全方位、细致的剖析。
依托讲师在全球范围内多个银行客户咨询项目中的成功经验，本课程将深入剖析业界众多大型风险管理项目案例及最佳实践，从实战角度出发，传授学员能够快速复制和借鉴的成功风险管理经验，助力他们在金融风险管理领域取得卓越成就。
培训收益
1. 深度解析全面的金融风险管理核心要点，以及业界领先的最佳实践方案；
2. 构建精准模型以量化风险指标，涵盖预期损失、非预期损失、风险值等关键参数；
3. 精确预测违约概率（PD）、违约损失率（LGD）及违约风险暴露（EAD），确保风险管理的精准度；
4. 深入探讨资产负债管理的精髓，以及信用风险、市场风险、操作风险与企业整体风险之间的区别与内在联系；
5. 通过验证基准测试、回溯测试和压力测试，对风险模型进行全方位的检验与评估；
6. 执行完善的资本规划流程，以实施高效的压力测试；引入业界最新的基于资本规划的压力测试方法，结合讲师丰富的亲身实践经验，提供全面的策略指导。
培训特色
1. 本课程的主讲讲师身居金融风险领域的最前端，积累了丰富的项目执行、客户咨询以及培训课程开发与讲授经验。他的专业足迹遍布北美、欧洲、亚洲及南美各地，将与您在培训中无私分享其亲身经历的第一手成功案例和深刻感悟；
2. 本课程的核心亮点在于其“实战性”与“实用性”！课程设计立足于众多业界卓越实施方案和讲师亲身实践，摒弃了抽象的理论堆砌，避免了琐碎无用的细节纠缠。通过多元化的互动教学模式，案例分析、难点探讨、实时模拟的练习与演示，确保学员能够深度参与并吸收精华；
3. 课程中蕴含的丰富实际经验和最佳实施方案，将极大地助力于企业在组织内部实现直接、迅速的具体应用，为企业的稳健发展提供强有力的支撑。
日程安排
序号 | 章节 | 授课内容 |
一 | 金融风险管理入门
（Introduction to Financial Risk Management） | 1.讲评：风险管理原则和目标。风险管理是要将风险降为零吗？不是？ 那它的重要作用何在？它在银行商业模式中处于什么样的地位以及其未来走向的探讨；
2.融冰及讨论：典型的银行和保险公司有不同类型的服务，也就承担不同类型的风险。 它们的关系及其相互作用。如何对冲来控制风险；
3.长期以来的各种风险量化方法和模型，EL、VaR、ES等；
4.演示及练习：VaR， EL，ES推理及计算等。 |
二 | 资产负债管理
（Asset and Liability Management） | 1.讨论：银行的基本商业模式。 商业银行V.S. 投资银行；
2.内部资金转移定价（Funds transfer Pricing）；
☆ 资金如何从“一端”搬到了“另一端”；
☆ 收支平衡是理想状态，但是万一不平衡呢？－Fed Fund；
3.案例分析及讨论： 2008年全球金融风暴的一个隐性杀手：流动性风险（Liquidity Risk）；
4.流动性风险（Liquidity Risk）；
☆ 流动性风险的界定及建模；
☆ 演示：利率风险（Interest Rate Risk）， 现金流预测与分析；
☆ 练习：新生流动性风险指标：LCR，NSFR。 |
三 | 信用风险
（Credit Risk） | 1.信用风险量化/建模；
☆ 讲评：信用风险本质及其在风险管理中的重要地位；
☆ 常用信用风险模型的建模方式及不同应用；
☆ 交易对手风险（Counterparty Risk）V.S. 信用风险（Credit Risk）；
2.PD/LGD/EAD；
☆ 为何PD是信用风险想解决的终极问题？PD预测的各种武器？
☆ 相对滞后的EAD，LGD模型。为何难建模？业界趋势？
3.行业标准信用风险模型比较；
☆ 四大业界常用信用风险模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）横向对比，优缺点，使用要素及难易程度；
☆ 多种模型的基础－Asset Value Model；
☆ 演示及练习： Equity holder as option holder, Distance to default；
4.信用评级与迁移；
☆ 信用评级号称“牵一发动全身”，信用评级原理和业界运作方式；
☆ 利益冲突何在？银行如何应对？Credit Scoring，Logistic Regression, 内部信用评级的难点和模型选择？
☆ 对比于其它信用风险模型，为何说信用迁移是“一石二鸟”（credit events and credit loss）；
☆ 信用迁移中如何处理相关系数（correlation coefficients）？Factor model的重要应用？
☆ 案例分析与讨论：信用评级与迁移在业界重要运用，相关系数模型；
☆ 现场演练：信用评级迁移“分解动作”，手工预测未来评级；
5.新兴的金融模式， 互联网融资，P2P行业等；
☆ 为何称之为新兴？ 与传统方式的重要区别。新兴方式的发迹和飞速发展，与Social Media的重要联系和互动；
☆ 讨论：P2P和Retail Credit很“相似”？能用同样的模型来处理么？
☆ 从传统风险模型的借鉴，推陈出新。 |
四 | 市场风险
（Market Risk） | 1.市场风险量化/建模；
☆ 讨论：市场风险的重要特征和建模时的主要独特区别；
2.银行账户 V.S. 交易账户， 不同处理方式；
☆ 交易账户只有市场风险，没有信用风险么；
☆ 交易账户的信用风险-IRC。 |
五 | 操作风险
（Operational Risk） | 1.操作风险量化/建模；
☆ AMA模型原理，两个随机变量合二为一；
☆ 较之于信用和市场风险，操作风险面临的特殊挑战－Data Scarcity ；
2.数据稀缺和补救措施， 业界广泛采用的方法；
☆ 使用外部数据补充－如何scale；
☆ 管理人员主观预测－如何保证主观预测的“客观性”？ 这可能么？
☆ 内部随机产生－如何确保数据准确和相关性。 |
六 | 企业整体风险
（Firmwide Risk） | 1.企业整体风险量化/建模；
☆ 讨论：企业整体风险包含的有机部分；
☆ 方法：Top-down V.S. Bottom-up；
2.企业整体风险集成/累积；
☆ Correlated V.S. Copula aggregation；
☆ 案例分析及练习：企业整体风险的不同计算方法。 |
七 | 巴塞尔协议
I巴塞尔协议和
II巴塞尔协议
III评述 （Basel I/II/III） | 1.监管规则的不同注意焦点，三大支柱 （Three Pillars）；
2.监管资本 V.S. 经济资本；
☆ 监管资本一定小于经济资本？它们二者的关系？
☆ 演示：预期损失，非预期损失，经济资本的关系；
3.案例分析及讨论: 巴塞尔协议框架下的信用风险：标准方法 V.S. 内部评级（IRB）方法。 |
八 | 压力测试和资本规划
(Stress Testing and Capital Plan/Action) | 1.压力测试 ☆ 讨论：什么是压力测试？压力测试的具体方式？
☆ 方案设计：BaseScenario, Adverse Scenario, Severely Adverse Scenario；
2.基准测试和回溯测试；
☆ 如何确定我的模型是“比较真实”的反映外部世界；
☆ 基准测试和回溯测试的区别和操作方式；
3.压力测试背景下的资本规划；
☆ Macro Economic Factors 和 Micro Economic Factors 之间的转化；
☆ 银行非系统风险（Idiosyncratic Risk）的界定和方案（Scenario）设计；
☆ 案例分析及讨论：为何传统压力测试不能反映银行的真实财务健康状况？那基于资本规划的压力测试呢？它为何能牵动CEO的神经？ |
九 | 培训总结
（Conclusion and Wrap-up） | 1.本次实战演练，展示和练习讲评；
2.总结与串讲，风险管理重要知识点回顾和强化；
3.巩固提高，如何有效的将本课程的内容运用到您的工作和实践中。 |
企业内训1
